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一种基于金融时间序列数据的深度学习风险预测方法-信息系统工程2024年06期

一种基于金融时间序列数据的深度学习风险预测方法

作者:朱林 字体:      

摘要:金融时间序列数据的指标按照不同的会计准则会得到不同的数值,如何取舍会受到人为因素的干预。针对金融时序数据的领域泛化专门提出一种异常检测方法,解决特征分布的多样性和复杂性,捕捉金融序列数据的特有表(试读)...

信息系统工程

2024年第06期